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Cómo calcular la volatilidad del precio de las acciones

Cómo calcular la volatilidad del precio de las acciones

La volatilidad se refiere al rango de movimiento hacia adelante y hacia atrás en el precio de la acción en el tiempo. Algunos inversores prefieren evitar las acciones que tienen alta volatilidad ya que parecen ser una inversión arriesgada, con los inversionistas con menos confianza que una particular tendencia a corto plazo en el precio de la acción ahora continuará en el futuro. Algunos inversores también toman en cuenta la volatilidad al evaluar el rendimiento de un fondo o el gestor del fondo. La teoría aquí es que un fondo que ha tenido un buen desempeño a corto plazo mediante la selección de acciones particularmente volátiles puede han beneficiado más de suerte que el juicio.

Instrucciones

1 se reúnen datos sobre el rendimiento de la acción en el tiempo. El más amplio el período de tiempo y más precios de USA, más precisa los resultados pero el más complejo el cálculo. Una técnica común es utilizar un precio para el día de cada día, como el precio de cierre diario.

2 sumar el precio de las acciones de cada día y dividirlo por el número de días para encontrar el precio promedio medio.

3 restar el precio promedio medio del precio de cierre del primer día. Se trata de la desviación. Cuadrado de esta cifra (multiplicar es por sí mismo) para producir la desviación cuadrada. Tome nota de esta figura. Repita este proceso con precio de cierre de cada día.

4 agregar a la figura del cuadrado de la desviación de cada día, luego dividirlo por el número de días. El resultado es la desviación cuadrada promedio.

5 calcular la raíz cuadrada de la desviación cuadrada promedio (dividir por sí mismo). El resultado es la desviación estándar, que es la medida de volatilidad.

6 Repita el proceso con otras poblaciones para llevar a cabo una comparación. Cuanto mayor sea la desviación estándar, la más volátil del precio de las acciones.